Сравнение GPSA.L с IITU.L
GPSA.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GPSA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GPSA.L returned 15.09%/yr vs 24.80%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GPSA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности GPSA.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GPSA.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPSA.L показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.87%.
GPSA.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам GPSA.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 9.58% | 9.68% | 28.95% | 23.61% | -11.94% | 29.93% | 17.87% | -0.58% | -8.95% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.87% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | -10.18% |
Correlation
The correlation between GPSA.L and IITU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between GPSA.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPSA.L и IITU.L
Секторы
GPSA.L
IITU.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Технологии
GPSA.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
GPSA.L
IITU.L
-
Финансовые услуги
GPSA.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
GPSA.L
IITU.L
-
Здравоохранение
GPSA.L
IITU.L
-
Промышленность
GPSA.L
IITU.L
Потребительский защитный сектор
GPSA.L
IITU.L
-
Недвижимость
GPSA.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
GPSA.L
IITU.L
-
Энергетика
GPSA.L
IITU.L
Коммунальные услуги
GPSA.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPSA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
GPSA.L
IITU.L
Сравнение GPSA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSA.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.86 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 7.35 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.82 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GPSA.L и IITU.L
Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPSA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -41.09% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -16.76% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -28.03% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -28.03% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -5.56% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -8.11% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 6.52% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSA.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) составляет 2.92%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что GPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPSA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 7.64% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 14.72% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 19.82% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 26.12% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 23.63% | -1.98% |
Сравнение комиссий GPSA.L и IITU.L
GPSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSA.L и IITU.L
Ни GPSA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GPSA.L and IITU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
GPSA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. GPSA.L tracks Russell 1000 TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for GPSA.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для GPSA.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор