PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPSA.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GPSA.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GPSA.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPSA.L показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.87%.


GPSA.L

1 день
-0.77%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.58%
6 месяцев
8.76%
1 год
28.52%
3 года*
19.90%
5 лет*
15.09%
10 лет*

IITU.L

1 день
-2.75%
1 месяц
8.94%
С начала года
19.87%
6 месяцев
18.13%
1 год
48.11%
3 года*
30.28%
5 лет*
24.80%
10 лет*
26.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSA.L и IITU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
9.58%9.68%28.95%23.61%-11.94%29.93%17.87%-0.58%-8.95%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
19.87%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%-10.18%

Correlation

The correlation between GPSA.L and IITU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between GPSA.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPSA.L и IITU.L


Секторы
GPSA.L
IITU.L

Технологии

40.6%
99.6%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Финансовые услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

7.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.7%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

GPSA.L
40.6%
IITU.L
99.6%

Коммуникационные услуги

GPSA.L
11.7%
IITU.L

-

Финансовые услуги

GPSA.L
11.7%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

GPSA.L
10.6%
IITU.L

-

Здравоохранение

GPSA.L
9.0%
IITU.L

-

Промышленность

GPSA.L
7.3%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

GPSA.L
2.5%
IITU.L

-

Недвижимость

GPSA.L
2.0%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

GPSA.L
1.8%
IITU.L

-

Энергетика

GPSA.L
1.7%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

GPSA.L
1.2%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

GPSA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPSA.L
Ранг доходности на риск GPSA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPSA.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.86

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

7.35

+3.75

GPSA.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSA.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPSA.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.82

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GPSA.L и IITU.L

Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GPSA.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-41.09%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-16.76%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-28.03%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-28.03%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-5.56%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.11%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

6.52%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSA.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) составляет 2.92%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что GPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GPSA.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

7.64%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

14.72%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

19.82%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

26.12%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

23.63%

-1.98%

Сравнение комиссий GPSA.L и IITU.L

GPSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSA.L и IITU.L

Ни GPSA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GPSA.L and IITU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

GPSA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. GPSA.L tracks Russell 1000 TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for GPSA.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSA.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор