PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSA.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSA.L с DGRP.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GPSA.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - GPSA.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GPSA.L returned 15.09%/yr vs 12.89%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GPSA.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности GPSA.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GPSA.L торгуется в GBP, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPSA.L показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.69%.

GPSA.L

1 день
-0.77%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.58%
6 месяцев
8.76%
1 год
28.52%
3 года*
19.90%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

DGRP.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.43%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.62%
1 год
21.40%
3 года*
13.67%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSA.L и DGRP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		9.58%9.68%28.95%23.61%-11.94%29.93%17.87%-0.58%-8.95%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.69%5.45%20.20%12.25%2.72%26.66%8.89%24.75%-6.81%

Correlation

The correlation between GPSA.L and DGRP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between GPSA.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPSA.L и DGRP.L

Секторы
GPSA.L
DGRP.L

Технологии

40.6%
30.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
8.4%

Финансовые услуги

11.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.2%

Здравоохранение

9.0%
15.3%

Промышленность

7.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
8.0%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.1%

Энергетика

1.7%
5.2%

Коммунальные услуги

1.2%
0.3%

Технологии

GPSA.L
40.6%
DGRP.L
30.4%

Коммуникационные услуги

GPSA.L
11.7%
DGRP.L
8.4%

Финансовые услуги

GPSA.L
11.7%
DGRP.L
10.3%

Потребительский циклический сектор

GPSA.L
10.6%
DGRP.L
8.2%

Здравоохранение

GPSA.L
9.0%
DGRP.L
15.3%

Промышленность

GPSA.L
7.3%
DGRP.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

GPSA.L
2.5%
DGRP.L
8.0%

Недвижимость

GPSA.L
2.0%
DGRP.L

-

Сырьевые материалы

GPSA.L
1.8%
DGRP.L
3.1%

Энергетика

GPSA.L
1.7%
DGRP.L
5.2%

Коммунальные услуги

GPSA.L
1.2%
DGRP.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с GPSA.L:
GPSA.L с XDUS.LGPSA.L с SDUS.LGPSA.L с V3AA.DEGPSA.L с ESUS.LGPSA.L с VUAG.LGPSA.L с CSPX.LGPSA.L с VUSA.L
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

GPSA.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSA.L
Ранг доходности на риск GPSA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSA.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSA.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.41

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.36

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.52

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

13.16

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSA.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSA.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSA.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.03

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GPSA.L и DGRP.L

Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSA.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-22.56%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.06%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-17.75%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-17.75%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.08%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.92%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.62%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSA.L и DGRP.L

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GPSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSA.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.33%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

6.16%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

8.86%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

12.55%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

15.58%

+6.07%

Сравнение комиссий GPSA.L и DGRP.L

GPSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSA.L и DGRP.L

GPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.11%1.16%1.33%1.47%1.34%1.68%1.80%1.90%1.36%
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPSA.L and DGRP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

GPSA.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for GPSA.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSA.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор