Сравнение GOVD.L с GAGG.L
GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) are both Global Bonds funds from Amundi tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVD.L returned -1.56%/yr vs -0.76%/yr for GAGG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GOVD.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for GAGG.L.
Доходность
Сравнение доходности GOVD.L и GAGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOVD.L торгуется в GBP, в то время как GAGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOVD.L показывает доходность -26.36%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.08%.
GOVD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -26.25%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
GAGG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVD.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.36% | 33.30% | 1.30% | -0.61% | -8.32% | -5.61% | -4.31% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.08% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | -3.96% |
Correlation
The correlation between GOVD.L and GAGG.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between GOVD.L and GAGG.L has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVD.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
GOVD.L
GAGG.L
Сравнение GOVD.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVD.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.84 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 1.75 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVD.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.66 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GOVD.L и GAGG.L
Максимальная просадка GOVD.L за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVD.L и GAGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVD.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -19.47% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.26% | -3.73% | -24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -4.94% | -23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -14.17% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.56% | -14.03% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -9.68% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 1.78% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVD.L и GAGG.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) имеет более высокую волатильность в 79.65% по сравнению с Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GOVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVD.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.65% | 1.19% | +78.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.97% | 3.47% | +186.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.34% | 4.70% | +188.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.07% | 6.55% | +80.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.35% | 7.17% | +73.18% |
Сравнение комиссий GOVD.L и GAGG.L
GOVD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVD.L и GAGG.L
Дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
GOVD.L and GAGG.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for GOVD.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. Their fees differ too: 0.09% for GOVD.L and 0.03% for GAGG.L.
Подберите оптимальное распределение для GOVD.L и GAGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор