Сравнение GOVD.L с 500U.L
GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - GOVD.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVD.L returned -1.56%/yr vs 15.05%/yr for 500U.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GOVD.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности GOVD.L и 500U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOVD.L торгуется в GBP, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOVD.L показывает доходность -26.36%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.82%.
GOVD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -26.25%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
500U.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам GOVD.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.36% | 33.30% | 1.30% | -0.61% | -8.32% | -5.61% | -4.31% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.82% | 9.90% | 26.63% | 20.51% | -9.65% | 31.37% | 11.38% |
Correlation
The correlation between GOVD.L and 500U.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between GOVD.L and 500U.L shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVD.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
GOVD.L
500U.L
Сравнение GOVD.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVD.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.04 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 13.57 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVD.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.00 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.33 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок GOVD.L и 500U.L
Максимальная просадка GOVD.L за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVD.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVD.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -26.14% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.26% | -7.19% | -21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -20.95% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -20.95% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.56% | -0.18% | -27.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -3.62% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 2.15% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVD.L и 500U.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) имеет более высокую волатильность в 79.65% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GOVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVD.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.65% | 3.50% | +76.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.97% | 8.63% | +181.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.34% | 11.84% | +181.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.07% | 15.26% | +71.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.35% | 18.56% | +61.79% |
Сравнение комиссий GOVD.L и 500U.L
GOVD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVD.L и 500U.L
Дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как 500U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
GOVD.L and 500U.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.
GOVD.L is categorized as Global Bonds, while 500U.L is S&P 500. GOVD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for GOVD.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для GOVD.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор