PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOU с LULG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOU и LULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOU показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -68.07%.


GOU

1 день
-1.53%
1 месяц
-12.95%
С начала года
21.48%
6 месяцев
15.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LULG

1 день
-0.95%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-68.07%
6 месяцев
-59.49%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOU и LULG


Correlation

The correlation between GOU and LULG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF

Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение GOU c LULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOU vs. LULG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOULULGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.86

+1.53

Просадки

Сравнение просадок GOU и LULG

Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки LULG в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и LULG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOULULGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-73.18%

+34.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.75%

-70.43%

+49.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-33.45%

+22.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GOU и LULG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOULULGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.23%

85.71%

-26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.23%

85.71%

-26.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.23%

85.71%

-26.48%

Сравнение комиссий GOU и LULG

GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOU и LULG

Ни GOU, ни LULG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GOU and LULG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.

GOU and LULG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for GOU and 0.75% for LULG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOU и LULG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор