Сравнение GOOO.L с QYLD.L
GOOO.L (IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP GBP) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GOOO.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. GOOO.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, GOOO.L returned 61.13% vs 15.88% for QYLD.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GOOO.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности GOOO.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOO.L торгуется в GBp, в то время как QYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOOO.L показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у QYLD.L с доходностью 4.85%.
GOOO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOO.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOO.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP GBP | 10.60% | 35.20% | 20.13% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.85% | -2.14% | 13.61% |
Correlation
The correlation between GOOO.L and QYLD.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOO.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
GOOO.L
QYLD.L
Сравнение GOOO.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP GBP (GOOO.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOO.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.39 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 11.47 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOO.L и QYLD.L
Максимальная просадка GOOO.L за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOO.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOO.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -24.76% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.52% | -4.66% | -18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -4.66% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -5.50% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 1.37% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOO.L и QYLD.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP GBP (GOOO.L) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что GOOO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOO.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.02% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 8.81% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.11% | 10.67% | +38.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.17% | 16.77% | +24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.17% | 16.77% | +24.40% |
Сравнение комиссий GOOO.L и QYLD.L
GOOO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOO.L и QYLD.L
Дивидендная доходность GOOO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.31%, что больше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOO.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP GBP | 25.31% | 11.49% | 1.94% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
GOOO.L and QYLD.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for GOOO.L.
GOOO.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for GOOO.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для GOOO.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор