Сравнение GOOI.L с METY.L
GOOI.L (IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP) and METY.L (IncomeShares META Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, GOOI.L returned 74.20% vs -23.21% for METY.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOI.L и METY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOI.L показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у METY.L с доходностью -18.12%.
GOOI.L
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 74.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METY.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -23.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOI.L и METY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOI.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 8.11% | 45.15% | 17.03% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | -18.12% | 6.34% | 4.47% |
Correlation
The correlation between GOOI.L and METY.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOI.L vs. METY.L — Ранг доходности на риск
GOOI.L
METY.L
Сравнение GOOI.L c METY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и IncomeShares META Options ETP (METY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOI.L | METY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.87 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.58 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | -1.10 | +16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOI.L | METY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | -0.79 | +3.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | -0.18 | +1.85 |
Просадки
Сравнение просадок GOOI.L и METY.L
Максимальная просадка GOOI.L за все время составила -26.69%, что меньше максимальной просадки METY.L в -39.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOI.L и METY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOI.L | METY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.69% | -39.94% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -39.94% | +23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -32.46% | +24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -14.37% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 21.02% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOI.L и METY.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с IncomeShares META Options ETP (METY.L) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что GOOI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOI.L | METY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.07% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 22.68% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 29.19% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 30.39% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 30.39% | -4.44% |
Сравнение комиссий GOOI.L и METY.L
И GOOI.L, и METY.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOI.L и METY.L
Дивидендная доходность GOOI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 22.56%, что больше доходности METY.L в 18.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOI.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 22.56% | 11.19% | 2.00% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | 18.81% | 19.94% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
GOOI.L and METY.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOI.L and METY.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для GOOI.L и METY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор