Сравнение GOLB.L с AIGP.L
GOLB.L (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) and AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) are both Precious Metals funds - GOLB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while AIGP.L tracks the Bloomberg Precious Metals. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOLB.L returned 16.54%/yr vs 12.87%/yr for AIGP.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOLB.L charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for AIGP.L.
Доходность
Сравнение доходности GOLB.L и AIGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOLB.L торгуется в GBP, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOLB.L показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у AIGP.L с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции GOLB.L превзошли акции AIGP.L по среднегодовой доходности: 16.54% против 12.87% соответственно.
GOLB.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 72.65%
- 3 года*
- 40.72%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 16.54%
AIGP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 49.80%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам GOLB.L и AIGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLB.L Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | 5.89% | 138.45% | 14.05% | 0.34% | 1.34% | -14.65% | 84.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 4.75% | 65.90% | 25.41% | 2.42% | 10.92% | -6.87% | 20.42% | 11.65% | 0.94% | -1.68% |
Correlation
The correlation between GOLB.L and AIGP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.54 |
Over the past year, GOLB.L and AIGP.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLB.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск
GOLB.L
AIGP.L
Сравнение GOLB.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLB.L | AIGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.36 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.08 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLB.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.56 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GOLB.L и AIGP.L
Максимальная просадка GOLB.L за все время составила -84.29%, что больше максимальной просадки AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLB.L и AIGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLB.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.29% | -51.55% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -21.00% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | -21.00% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -21.00% | -16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -23.05% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -18.42% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.39% | -19.70% | -29.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 8.17% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLB.L и AIGP.L
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что GOLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLB.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 7.75% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 26.85% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.89% | 29.66% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 21.10% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 20.20% | +14.19% |
Сравнение комиссий GOLB.L и AIGP.L
GOLB.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIGP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLB.L и AIGP.L
Ни GOLB.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOLB.L and AIGP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for GOLB.L.
GOLB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. They also come from different issuers: China Post Global and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for GOLB.L and 0.49% for AIGP.L.
Подберите оптимальное распределение для GOLB.L и AIGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор