Сравнение GOGY.TO с YGOG.NEO
GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOGY.TO returned 132.30% vs 127.62% for YGOG.NEO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOGY.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOGY.TO показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.
GOGY.TO
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOGY.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 19.65% | 80.98% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 87.32% |
Correlation
The correlation between GOGY.TO and YGOG.NEO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between GOGY.TO and YGOG.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOGY.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
GOGY.TO
YGOG.NEO
Сравнение GOGY.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOGY.TO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.63 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 5.88 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 21.90 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOGY.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | 3.98 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 1.68 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок GOGY.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOGY.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -33.45% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -21.82% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.69% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -7.59% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.85% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGY.TO и YGOG.NEO
Текущая волатильность для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) составляет 10.24%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOGY.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 12.06% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 23.20% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 32.25% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 33.01% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 33.01% | +1.77% |
Сравнение комиссий GOGY.TO и YGOG.NEO
И GOGY.TO, и YGOG.NEO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGY.TO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности YGOG.NEO в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 12.21% | 8.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GOGY.TO and YGOG.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOGY.TO and YGOG.NEO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose.
Подберите оптимальное распределение для GOGY.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор