PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGY.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGY.TO с HHL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

GOGY.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGY.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGY.TO и HHL.TO

2026 (YTD)2025
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		-2.98%80.98%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, GOGY.TO показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.39%.

GOGY.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
24.97%
1 год
94.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с GOGY.TO:
GOGY.TO с HBIL.TOGOGY.TO с BKCC.TOGOGY.TO с HLIF.TOGOGY.TO с BKCL.TOGOGY.TO с ENCC.TOGOGY.TO с ENCL.TOGOGY.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO

Сравнение комиссий GOGY.TO и HHL.TO

GOGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Доходность на риск

GOGY.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGY.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGY.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

0.06

+2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

0.19

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.03

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

-0.07

+4.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.79

-0.15

+17.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGY.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGY.TO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGY.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGY.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.06

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.36

+1.64

Корреляция

Корреляция между GOGY.TO и HHL.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGY.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности HHL.TO в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		12.72%8.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%

Просадки

Сравнение просадок GOGY.TO и HHL.TO

Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGY.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-26.70%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.14%

-10.87%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-8.49%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.17%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.17%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGY.TO и HHL.TO

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGY.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

4.50%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

9.54%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.40%

16.95%

+17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

13.86%

+20.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

15.72%

+19.12%