PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAI.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAI.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAI.DE returned 13.12%/yr vs 22.18%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 28.31%, что значительно выше, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%.

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.67%
С начала года
28.31%
6 месяцев
26.79%
1 год
47.51%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
14.59%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.68%
1 год
48.45%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%-7.88%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and LYPG.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between GOAI.DE and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

GOAI.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAI.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.35

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.06

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.09

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

8.18

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAI.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAI.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.97

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.02

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAI.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-31.83%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-15.58%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-29.64%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-29.64%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.70%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-5.69%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.91%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) составляет 6.79%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAI.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.17%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

15.06%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

20.52%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

22.56%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

21.45%

-1.24%

Сравнение комиссий GOAI.DE и LYPG.DE

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и LYPG.DE

Ни GOAI.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOAI.DE and LYPG.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

GOAI.DE is categorized as Robotics, while LYPG.DE is Technology Equities. GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор