Сравнение GOAI.DE с LYMS.DE
GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAI.DE returned 13.12%/yr vs 18.88%/yr for LYMS.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности GOAI.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOAI.DE показывает доходность 28.31%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.
GOAI.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 15.52%
- С начала года
- 28.31%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам GOAI.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 28.31% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -21.63% | 32.03% | 16.95% | 33.68% | -4.93% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | -6.96% |
Correlation
The correlation between GOAI.DE and LYMS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between GOAI.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAI.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
GOAI.DE
LYMS.DE
Сравнение GOAI.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAI.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.77 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 11.23 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GOAI.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -50.00% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -10.02% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -26.74% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -31.12% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.86% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -8.78% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.37% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAI.DE и LYMS.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.37% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 10.99% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 15.73% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 19.91% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 19.68% | +0.53% |
Сравнение комиссий GOAI.DE и LYMS.DE
GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAI.DE и LYMS.DE
Ни GOAI.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
GOAI.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.
GOAI.DE is categorized as Robotics, while LYMS.DE is Nasdaq-100. GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор