PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAI.DE с DRUP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAI.DE с DRUP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and DRUP.DE (Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while DRUP.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAI.DE returned 13.12%/yr vs 8.78%/yr for DRUP.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for DRUP.DE.

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и DRUP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 28.31%, что значительно выше, чем у DRUP.DE с доходностью 23.69%.

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

DRUP.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
13.12%
С начала года
23.69%
6 месяцев
20.68%
1 год
39.91%
3 года*
19.28%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и DRUP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%29.73%
DRUP.DE
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		23.69%9.46%20.09%21.03%-31.26%10.02%48.77%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and DRUP.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.88

The correlation between GOAI.DE and DRUP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с DRUP.DE:
DRUP.DE с MJMT.DEDRUP.DE с QQQMDRUP.DE с SCHGDRUP.DE с VWCE.DEDRUP.DE с SPYDRUP.DE с SEC0.DEDRUP.DE с URTH

Доходность на риск

GOAI.DE vs. DRUP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DRUP.DE
Ранг доходности на риск DRUP.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c DRUP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAI.DEDRUP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.15

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.96

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.77

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

7.29

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAI.DE vs. DRUP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRUP.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и DRUP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAI.DEDRUP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.65

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и DRUP.DE

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки DRUP.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и DRUP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAI.DEDRUP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-37.97%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-14.74%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-26.04%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-36.30%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.28%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-16.43%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.61%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и DRUP.DE

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRUP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAI.DEDRUP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.32%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

13.63%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

19.01%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

20.39%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

21.27%

-1.06%

Сравнение комиссий GOAI.DE и DRUP.DE

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRUP.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и DRUP.DE

Ни GOAI.DE, ни DRUP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOAI.DE and DRUP.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DRUP.DE.

GOAI.DE is categorized as Robotics, while DRUP.DE is Technology Equities. GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while DRUP.DE tracks MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.45% for DRUP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и DRUP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор