Сравнение GNOM.L с HERG.L
GNOM.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) and HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) are both exchange-traded funds - GNOM.L is a Genomics fund tracking the Solactive Genomics v2 Index, while HERG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOM.L returned 3.68%/yr vs 5.20%/yr for HERG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GNOM.L и HERG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GNOM.L торгуется в USD, в то время как HERG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HERG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GNOM.L показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у HERG.L с доходностью -16.35%.
GNOM.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 13.12%
- С начала года
- 19.36%
- 1 год
- 57.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERG.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -19.64%
- С начала года
- -16.35%
- 1 год
- -22.83%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOM.L и HERG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 19.36% | 19.30% | -17.99% | -5.77% | -37.21% | -8.59% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -16.35% | 24.33% | 18.50% | 5.82% | -35.31% | -4.30% |
Correlation
The correlation between GNOM.L and HERG.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between GNOM.L and HERG.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOM.L vs. HERG.L — Ранг доходности на риск
GNOM.L
HERG.L
Сравнение GNOM.L c HERG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOM.L | HERG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.73 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | -1.35 | +9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOM.L и HERG.L
Максимальная просадка GNOM.L за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки HERG.L в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM.L и HERG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOM.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -55.80% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -31.18% | +12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -31.18% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.51% | -35.96% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.15% | -34.47% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 16.91% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOM.L и HERG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что GNOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOM.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.54% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 15.94% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.93% | 19.27% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.10% | 22.33% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.10% | 22.38% | +10.72% |
Сравнение комиссий GNOM.L и HERG.L
И GNOM.L, и HERG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOM.L и HERG.L
GNOM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.71% | 0.60% | 0.37% | 0.26% | 0.01% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
GNOM.L and HERG.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GNOM.L and HERG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
GNOM.L is categorized as Genomics, while HERG.L is Technology Equities. GNOM.L tracks Solactive Genomics v2 Index, while HERG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для GNOM.L и HERG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор