Сравнение GMVM.DE с D6RQ.DE
GMVM.DE (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GMVM.DE tracks the Morningstar US Sustainable Moat Focus while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, GMVM.DE returned 4.14%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMVM.DE charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности GMVM.DE и D6RQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMVM.DE показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.
GMVM.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 10.29%
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMVM.DE и D6RQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | -1.57% | -4.56% | 17.59% | 14.37% | -14.38% | 36.91% | 9.84% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
Correlation
The correlation between GMVM.DE and D6RQ.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between GMVM.DE and D6RQ.DE has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMVM.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск
GMVM.DE
D6RQ.DE
Сравнение GMVM.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMVM.DE | D6RQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.69 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.85 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMVM.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.23 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.97 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.09 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GMVM.DE и D6RQ.DE
Максимальная просадка GMVM.DE за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVM.DE и D6RQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMVM.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -27.29% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.28% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -27.29% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -27.29% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -0.84% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.82% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.22% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMVM.DE и D6RQ.DE
Текущая волатильность для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) составляет 3.23%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что GMVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMVM.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.06% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 10.35% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 14.84% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 17.79% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.56% | -1.02% |
Сравнение комиссий GMVM.DE и D6RQ.DE
GMVM.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии D6RQ.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMVM.DE и D6RQ.DE
GMVM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMVM.DE and D6RQ.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D6RQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for GMVM.DE.
GMVM.DE tracks Morningstar US Sustainable Moat Focus, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: VanEck and Deka. Their fees differ too: 0.49% for GMVM.DE and 0.25% for D6RQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для GMVM.DE и D6RQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор