Сравнение GMNY с TAXT
GMNY (Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GMNY is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMNY charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности GMNY и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMNY показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.70%.
GMNY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMNY и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 2.12% | 3.69% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.70% | 3.91% |
Correlation
The correlation between GMNY and TAXT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMNY vs. TAXT — Ранг доходности на риск
GMNY
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMNY c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMNY | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMNY и TAXT
Максимальная просадка GMNY за все время составила -4.00%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMNY и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMNY | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -2.49% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.37% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.48% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMNY и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMNY | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 2.53% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.53% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.53% | +1.04% |
Сравнение комиссий GMNY и TAXT
GMNY берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMNY и TAXT
Дивидендная доходность GMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 3.28% | 3.33% | 1.47% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMNY and TAXT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for GMNY.
GMNY has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Northern Trust. Their fees differ too: 0.30% for GMNY and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для GMNY и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор