Сравнение GMMF с MMK
GMMF (iShares Government Money Market ETF) and MMK (State Street Prime Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GMMF charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for MMK.
Доходность
Сравнение доходности GMMF и MMK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.88%
MMK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.99M | $2.53M | $3.36M |
Сравнение доходности по годам GMMF и MMK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.51% |
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.57% |
Correlation
The correlation between GMMF and MMK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMF vs. MMK — Ранг доходности на риск
GMMF
MMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMMF c MMK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и State Street Prime Money Market ETF (MMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMF | MMK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 40.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 251.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,214.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMMF и MMK
Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что больше максимальной просадки MMK в -0.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и MMK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMF | MMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -0.01% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMF и MMK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMF | MMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.18% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.18% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.18% | +0.06% |
Сравнение комиссий GMMF и MMK
GMMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MMK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMF и MMK
Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности MMK в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.72% | 3.45% |
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMMF and MMK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for GMMF.
GMMF has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.37% for MMK.
They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GMMF and 0.18% for MMK.
Подберите оптимальное распределение для GMMF и MMK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор