Сравнение GMHZX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMHZX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMHZX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | -1.68% | 15.50% | 11.48% | 15.82% | -16.48% | 13.07% | 12.91% | 7.52% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GMHZX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
GMHZX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.25%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMHZX и FRQHX
GMHZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
GMHZX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
GMHZX
FRQHX
Сравнение GMHZX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMHZX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.76 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.46 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.40 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 9.49 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMHZX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.76 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GMHZX и FRQHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMHZX и FRQHX
Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | 5.76% | 5.66% | 7.10% | 3.67% | 7.20% | 5.38% | 3.08% | 3.40% | 7.27% | 3.86% | 0.87% | 19.84% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMHZX и FRQHX
Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMHZX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -16.90% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -3.41% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -16.90% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.44% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.88% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.86% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMHZX и FRQHX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что GMHZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMHZX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.11% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 2.93% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 4.65% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 5.52% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 5.77% | +6.44% |