Сравнение GLTY.L с SPYL.L
GLTY.L (SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - GLTY.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, GLTY.L returned -1.78% vs 29.01% for SPYL.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLTY.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTY.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTY.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTY.L показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.80%.
GLTY.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 73.61%
- 10 лет*
- 283.96%
SPYL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTY.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | -3.03% | 3.10% | -4.48% | 9.08% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10.76% | 9.03% | 27.52% | 9.22% |
Correlation
The correlation between GLTY.L and SPYL.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTY.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
GLTY.L
SPYL.L
Сравнение GLTY.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTY.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.97 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 13.54 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTY.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.43 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.55 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GLTY.L и SPYL.L
Максимальная просадка GLTY.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTY.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTY.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -21.16% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.21% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -0.17% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -2.95% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.13% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTY.L и SPYL.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) составляет 2.79%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GLTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTY.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.40% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 8.57% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 11.79% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.35% | 14.12% | +121.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.59% | 14.12% | +237.47% |
Сравнение комиссий GLTY.L и SPYL.L
GLTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTY.L и SPYL.L
Ни GLTY.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 0.00% | 1.74% | 2.72% | 74.77% | 114.99% | 84.01% | 106.35% | 119.69% | 125.98% | 157.59% | 81.07% | 1.87% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTY.L and SPYL.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for GLTY.L.
GLTY.L is categorized as European Government Bonds, while SPYL.L is S&P 500. GLTY.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for GLTY.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTY.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор