Сравнение GLTS.L с PRIR.L
GLTS.L (SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF) and PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - GLTS.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while PRIR.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLTS.L returned 0.80%/yr vs -2.07%/yr for PRIR.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GLTS.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIR.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTS.L и PRIR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTS.L торгуется в GBP, в то время как PRIR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTS.L показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у PRIR.L с доходностью -0.78%.
GLTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 0.65%
PRIR.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTS.L и PRIR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 0.31% | 5.40% | 1.76% | 3.70% | -5.72% | -1.91% | 1.77% | 0.92% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.78% | 5.74% | -3.03% | 4.65% | -13.31% | -10.41% | 10.86% | 3.33% |
Correlation
The correlation between GLTS.L and PRIR.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTS.L vs. PRIR.L — Ранг доходности на риск
GLTS.L
PRIR.L
Сравнение GLTS.L c PRIR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTS.L | PRIR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.59 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 1.36 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTS.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.49 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.31 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.12 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GLTS.L и PRIR.L
Максимальная просадка GLTS.L за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки PRIR.L в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTS.L и PRIR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTS.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -25.98% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -4.70% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -6.17% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -20.58% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -18.21% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -18.53% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.01% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTS.L и PRIR.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) составляет 0.84%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что GLTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTS.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.81% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 4.31% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 5.71% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 8.66% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 10.68% | -8.06% |
Сравнение комиссий GLTS.L и PRIR.L
GLTS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTS.L и PRIR.L
Дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PRIR.L в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3.63% | 3.44% | 2.74% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.75% | 2.72% | 2.07% | 1.88% | 1.83% | 1.57% | 1.64% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTS.L and PRIR.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GLTS.L.
GLTS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while PRIR.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for GLTS.L and 0.05% for PRIR.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTS.L и PRIR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор