Сравнение GLTL.L с UDVD.L
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - GLTL.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTL.L returned -3.59%/yr vs 9.63%/yr for UDVD.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GLTL.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и UDVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTL.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям UDVD.L по среднегодовой доходности: -3.59% против 9.63% соответственно.
GLTL.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.59%
UDVD.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам GLTL.L и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.57% | 3.16% | -10.46% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.40% | 0.84% | 9.52% | -3.04% | 11.52% | 26.22% | -2.19% | 18.00% | 1.76% | 5.70% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and UDVD.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2012 г. | -0.05 |
The correlation between GLTL.L and UDVD.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
GLTL.L
UDVD.L
Сравнение GLTL.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.15 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 5.62 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.29 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.49 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.60 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.77 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и UDVD.L
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и UDVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -28.19% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -6.47% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -16.57% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -16.57% | -36.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -28.19% | -26.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -3.26% | -48.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -4.22% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.48% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и UDVD.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.00% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 8.23% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 10.81% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 13.76% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.06% | +0.95% |
Сравнение комиссий GLTL.L и UDVD.L
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и UDVD.L
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности UDVD.L в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.12% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.05% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and UDVD.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTL.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTL.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.
GLTL.L is categorized as European Government Bonds, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. GLTL.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for GLTL.L and 0.35% for UDVD.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и UDVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор