Сравнение GLTL.L с BCOG.L
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLTL.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLTL.L returned -10.85%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и BCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTL.L торгуется в GBP, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.
GLTL.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.59%
BCOG.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTL.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.57% | 3.16% | -10.46% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.64% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 24.98% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -4.64% | 1.28% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and BCOG.L is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between GLTL.L and BCOG.L has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
GLTL.L
BCOG.L
Сравнение GLTL.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.43 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 10.23 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.05 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.74 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.49 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и BCOG.L
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и BCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -28.15% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -8.57% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -14.48% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -27.76% | -25.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -5.16% | -46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -11.67% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.72% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и BCOG.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) составляет 5.33%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.06% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 15.89% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 18.51% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.89% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.71% | +1.30% |
Сравнение комиссий GLTL.L и BCOG.L
И GLTL.L, и BCOG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и BCOG.L
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.12% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and BCOG.L have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTL.L and BCOG.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
GLTL.L is categorized as European Government Bonds, while BCOG.L is Commodities. GLTL.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: State Street and Legal & General.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и BCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор