PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTA.L с J13E.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTA.L с J13E.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLTA.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc) and J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - GLTA.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLTA.L returned -4.77%/yr vs 0.77%/yr for J13E.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GLTA.L charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for J13E.L.

Доходность

Сравнение доходности GLTA.L и J13E.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLTA.L торгуется в GBp, в то время как J13E.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13E.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTA.L показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у J13E.L с доходностью -0.90%.

GLTA.L

1 день
0.22%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.05%
1 год
2.17%
3 года*
2.19%
5 лет*
-4.77%
10 лет*
—

J13E.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.76%
1 год
3.55%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTA.L и J13E.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLTA.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc		-1.16%4.99%-4.18%3.52%-25.15%-5.17%8.71%1.44%
J13E.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.90%7.65%-1.69%1.45%0.25%-7.21%5.47%-4.56%

Correlation

The correlation between GLTA.L and J13E.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с GLTA.L:
GLTA.L с GLT5.LGLTA.L с GBPG.LGLTA.L с GILS.LGLTA.L с PPAGLTA.L с VGOV.LGLTA.L с GLTY.LGLTA.L с XLU
Часто сравнивают с J13E.L:
J13E.L с GILS.LJ13E.L с GLTP.LJ13E.L с IGL5.LJ13E.L с EU13.LJ13E.L с GLT5.LJ13E.L с GLTS.LJ13E.L с CE31.L

Доходность на риск

GLTA.L vs. J13E.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTA.L
Ранг доходности на риск GLTA.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTA.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTA.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTA.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTA.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
J13E.L
Ранг доходности на риск J13E.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J13E.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J13E.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J13E.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J13E.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J13E.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTA.L c J13E.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTA.LJ13E.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.84

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.31

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.28

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

2.88

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTA.L vs. J13E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTA.L на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа J13E.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTA.L и J13E.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTA.LJ13E.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.14

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.02

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GLTA.L и J13E.L

Максимальная просадка GLTA.L за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки J13E.L в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTA.L и J13E.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTA.LJ13E.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-13.59%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-2.76%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.70%

-3.14%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-6.48%

-28.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.33%

-4.67%

-23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-7.27%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.23%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTA.L и J13E.L

Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GLTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J13E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTA.LJ13E.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

1.24%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

2.87%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

4.18%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

5.31%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

6.28%

+4.03%

Сравнение комиссий GLTA.L и J13E.L

GLTA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии J13E.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTA.L и J13E.L

Ни GLTA.L, ни J13E.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLTA.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
J13E.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

GLTA.L and J13E.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLTA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLTA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.

GLTA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for GLTA.L and 0.10% for J13E.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTA.L и J13E.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор