Сравнение GLTA.L с CE31.L
GLTA.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc) and CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds - GLTA.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while CE31.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLTA.L returned -4.77%/yr vs 0.96%/yr for CE31.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GLTA.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for CE31.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTA.L и CE31.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTA.L показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у CE31.L с доходностью -0.69%.
GLTA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам GLTA.L и CE31.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | -1.16% | 4.99% | -4.18% | 3.52% | -25.15% | -5.17% | 8.71% | 1.44% |
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.60% |
Correlation
The correlation between GLTA.L and CE31.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTA.L vs. CE31.L — Ранг доходности на риск
GLTA.L
CE31.L
Сравнение GLTA.L c CE31.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTA.L | CE31.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.40 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 3.13 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTA.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.18 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.08 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GLTA.L и CE31.L
Максимальная просадка GLTA.L за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки CE31.L в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTA.L и CE31.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTA.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -18.33% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -2.62% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.70% | -3.05% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -5.98% | -28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -3.78% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -7.24% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.17% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTA.L и CE31.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что GLTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CE31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTA.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 1.27% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 2.87% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 4.18% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 5.29% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 7.07% | +3.24% |
Сравнение комиссий GLTA.L и CE31.L
GLTA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CE31.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTA.L и CE31.L
Ни GLTA.L, ни CE31.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLTA.L and CE31.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for CE31.L.
GLTA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for GLTA.L and 0.15% for CE31.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTA.L и CE31.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор