Сравнение GLT5.L с ITEB.L
GLT5.L (Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist) and ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both European Government Bonds funds - GLT5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while ITEB.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLT5.L returned 4.45%/yr vs 5.84%/yr for ITEB.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLT5.L charges 0.06%/yr vs 0.22%/yr for ITEB.L.
Доходность
Сравнение доходности GLT5.L и ITEB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLT5.L торгуется в GBp, в то время как ITEB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLT5.L показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у ITEB.L с доходностью 0.50%.
GLT5.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
ITEB.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLT5.L и ITEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 0.61% | 5.31% | 2.14% | 3.86% | 2.49% |
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.50% | 5.10% | 6.13% | 10.70% | 0.86% |
Correlation
The correlation between GLT5.L and ITEB.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between GLT5.L and ITEB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLT5.L vs. ITEB.L — Ранг доходности на риск
GLT5.L
ITEB.L
Сравнение GLT5.L c ITEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) и iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLT5.L | ITEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.71 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 2.22 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLT5.L и ITEB.L
Максимальная просадка GLT5.L за все время составила -10.98%, что больше максимальной просадки ITEB.L в -5.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLT5.L и ITEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLT5.L | ITEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -5.97% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -4.03% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.20% | -4.03% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.61% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -1.24% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.29% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLT5.L и ITEB.L
Текущая волатильность для Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) составляет 0.70%, в то время как у iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что GLT5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLT5.L | ITEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.12% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 4.19% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 4.81% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 6.19% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 6.19% | -3.39% |
Сравнение комиссий GLT5.L и ITEB.L
GLT5.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ITEB.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLT5.L и ITEB.L
Дивидендная доходность GLT5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ITEB.L в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.12% | 4.43% | 3.76% | 1.01% | 0.19% | 0.33% | 0.44% |
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.87% | 2.81% | 2.58% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLT5.L and ITEB.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLT5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLT5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.
GLT5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for GLT5.L and 0.22% for ITEB.L.
Подберите оптимальное распределение для GLT5.L и ITEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор