Сравнение GLT5.L с FWRG.L
GLT5.L (Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - GLT5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, GLT5.L returned 3.04% vs 31.35% for FWRG.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLT5.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности GLT5.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLT5.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLT5.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.38%.
GLT5.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLT5.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 5.31% | 2.14% | 6.02% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.37% | 5.73% | 22.20% | 7.05% |
Correlation
The correlation between GLT5.L and FWRG.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLT5.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
GLT5.L
FWRG.L
Сравнение GLT5.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLT5.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.66 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 12.25 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLT5.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.45 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.10 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GLT5.L и FWRG.L
Максимальная просадка GLT5.L за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLT5.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLT5.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -22.64% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -6.70% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.12% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -4.29% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.55% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLT5.L и FWRG.L
Текущая волатильность для Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) составляет 1.88%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что GLT5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLT5.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 3.57% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 9.19% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 12.72% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 14.76% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 14.76% | -11.84% |
Сравнение комиссий GLT5.L и FWRG.L
GLT5.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLT5.L и FWRG.L
Дивидендная доходность GLT5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.12% | 4.43% | 3.76% | 1.01% | 0.19% | 0.33% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
GLT5.L and FWRG.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLT5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLT5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.
GLT5.L is categorized as European Government Bonds, while FWRG.L is Global Equities. GLT5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for GLT5.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для GLT5.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор