PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLPIX с JEEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).

GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLPIX и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		16.94%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		11.67%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции GLPIX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.62% соответственно.

GLPIX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.56%
С начала года
16.94%
6 месяцев
19.22%
1 год
13.69%
3 года*
22.54%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.37%

JEEIX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
11.67%
6 месяцев
15.45%
1 год
27.03%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с AMLPGLPIX с MLPAGLPIX с BGLYXGLPIX с DHIVXGLPIX с GSPKXGLPIX с RYVIX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с NMFIXJEEIX с DLDRXJEEIX с FNARXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с TORIX

Сравнение комиссий GLPIX и JEEIX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLPIX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXJEEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.33

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.01

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.62

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

16.58

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа JEEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.33

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.44

Корреляция

Корреляция между GLPIX и JEEIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и JEEIX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности JEEIX в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.21%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.14%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и JEEIX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и JEEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLPIXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-30.39%

-45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-7.76%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-22.02%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

-30.39%

-40.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.68%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-4.47%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

1.69%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и JEEIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 3.17%, в то время как у JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLPIXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.59%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.93%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

11.92%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

12.79%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

14.17%

+11.92%