PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEN.L с SGPYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLEN.L с SGPYY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLEN.L (Glencore plc) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 5.28%/yr for SGPYY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLEN.L и SGPYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Glencore plc (GLEN.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLEN.L торгуется в GBp, в то время как SGPYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGPYY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции SGPYY по среднегодовой доходности: 20.95% против 5.28% соответственно.

GLEN.L

1 день
2.56%
1 месяц
-0.54%
С начала года
46.47%
6 месяцев
58.58%
1 год
109.68%
3 года*
12.95%
5 лет*
17.95%
10 лет*
20.95%

SGPYY

1 день
0.76%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-21.27%
1 год
-33.61%
3 года*
0.13%
5 лет*
6.37%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEN.L и SGPYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		46.47%18.34%-23.37%-6.11%57.13%66.99%-1.00%-14.47%-21.89%42.98%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.53%-13.78%9.86%62.08%-13.64%52.70%-20.29%28.13%-23.36%26.67%

Correlation

The correlation between GLEN.L and SGPYY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.14

The correlation between GLEN.L and SGPYY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLEN.L:

£71.06B

SGPYY:

$10.62B

EPS

GLEN.L:

-$0.10

SGPYY:

£3.03

Коэффициент P/S

GLEN.L:

0.20

SGPYY:

1.58

Коэффициент P/B

GLEN.L:

2.45

SGPYY:

36.01

Общая выручка (12 мес.)

GLEN.L:

$479.07B

SGPYY:

£5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLEN.L:

$11.90B

SGPYY:

£4.66B

EBITDA (12 мес.)

GLEN.L:

$19.53B

SGPYY:

£1.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore plc

Sage Group PLC ADR

Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG
Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L

Доходность на риск

GLEN.L vs. SGPYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEN.L c SGPYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLEN.LSGPYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
-1.17

+4.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
-1.61

+5.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.80

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

-0.89

+8.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

-1.55

+26.38

GLEN.L vs. SGPYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEN.L на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа SGPYY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEN.L и SGPYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLEN.L и SGPYY

Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки SGPYY в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и SGPYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEN.LSGPYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-47.60%

-39.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-37.95%

+23.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.56%

-40.61%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.24%

-40.61%

-14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.99%

-40.61%

-29.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-36.56%

+32.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-11.53%

-24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

21.70%

-17.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEN.L и SGPYY

Текущая волатильность для Glencore plc (GLEN.L) составляет 10.71%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEN.LSGPYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

12.95%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

25.37%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

28.91%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

26.70%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

28.66%

+6.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEN.L и SGPYY

Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SGPYY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLEN.L и SGPYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B202120222023202420252026
130.73B
1.38B
(GLEN.L) Общая выручка
(SGPYY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GLEN.L значения в USD, SGPYY значения в GBP

Сравнение рентабельности GLEN.L и SGPYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Glencore plc и Sage Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
2.6%
89.1%
Активы портфеля
GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

GLEN.L and SGPYY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и SGPYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор