PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEN.L с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLEN.L с BT-A.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLEN.L (Glencore plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLEN.L и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Glencore plc (GLEN.L) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 20.95% против -1.67% соответственно.

GLEN.L

1 день
2.56%
1 месяц
-0.54%
С начала года
46.47%
6 месяцев
58.58%
1 год
109.68%
3 года*
12.95%
5 лет*
17.95%
10 лет*
20.95%

BT-A.L

1 день
1.65%
1 месяц
-11.30%
С начала года
13.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
17.68%
3 года*
20.67%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEN.L и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		46.47%18.34%-23.37%-6.11%57.13%66.99%-1.00%-14.47%-21.89%42.98%
BT-A.L
BT Group plc		13.83%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%

Correlation

The correlation between GLEN.L and BT-A.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.19

The correlation between GLEN.L and BT-A.L shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GLEN.L:

$479.07B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLEN.L:

$11.90B

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

GLEN.L:

$19.53B

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore plc

BT Group plc

Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с ENR.DE

Доходность на риск

GLEN.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEN.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLEN.LBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
0.67

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.16

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.14

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

0.90

+6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

1.70

+23.13

GLEN.L vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEN.L на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEN.L и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLEN.L и BT-A.L

Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEN.LBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-75.45%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-19.61%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.56%

-23.74%

-29.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.24%

-43.18%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.99%

-71.80%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-32.44%

+28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-36.99%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

10.36%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEN.L и BT-A.L

Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с BT Group plc (BT-A.L) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEN.LBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

9.89%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

20.93%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

26.53%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

29.74%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

31.01%

+4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEN.L и BT-A.L

Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLEN.L и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20212022202320242025
130.73B
5.12B
(GLEN.L) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GLEN.L значения в USD, BT-A.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

GLEN.L and BT-A.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор