PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEN.L с BNZL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLEN.L с BNZL.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLEN.L (Glencore plc) and BNZL.L (Bunzl plc) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 4.45%/yr for BNZL.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLEN.L и BNZL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Glencore plc (GLEN.L) и Bunzl plc (BNZL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у BNZL.L с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции BNZL.L по среднегодовой доходности: 20.95% против 4.45% соответственно.

GLEN.L

1 день
2.56%
1 месяц
-0.54%
С начала года
46.47%
6 месяцев
58.58%
1 год
109.68%
3 года*
12.95%
5 лет*
17.95%
10 лет*
20.95%

BNZL.L

1 день
-0.78%
1 месяц
10.17%
С начала года
25.03%
6 месяцев
20.72%
1 год
13.19%
3 года*
-4.48%
5 лет*
4.06%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEN.L и BNZL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		46.47%18.34%-23.37%-6.11%57.13%66.99%-1.00%-14.47%-21.89%42.98%
BNZL.L
Bunzl plc		25.03%-35.01%5.01%17.39%-2.97%20.07%20.55%-11.28%16.07%-0.42%

Correlation

The correlation between GLEN.L and BNZL.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.21

The correlation between GLEN.L and BNZL.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLEN.L:

£71.06B

BNZL.L:

£8.27B

EPS

GLEN.L:

-$0.10

BNZL.L:

£2.93

Коэффициент P/S

GLEN.L:

0.20

BNZL.L:

0.35

Коэффициент P/B

GLEN.L:

2.45

BNZL.L:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

GLEN.L:

$479.07B

BNZL.L:

£23.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLEN.L:

$11.90B

BNZL.L:

£3.39B

EBITDA (12 мес.)

GLEN.L:

$19.53B

BNZL.L:

£2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore plc

Bunzl plc

Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG
Часто сравнивают с BNZL.L:
BNZL.L с CPG.LBNZL.L с ^SP500TRBNZL.L с MSFTBNZL.L с MONY.LBNZL.L с ABF.LBNZL.L с SGPYYBNZL.L с HSBA.L

Доходность на риск

GLEN.L vs. BNZL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BNZL.L
Ранг доходности на риск BNZL.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNZL.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNZL.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNZL.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNZL.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNZL.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEN.L c BNZL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и Bunzl plc (BNZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLEN.LBNZL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
0.63

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.13

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.12

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

0.59

+7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

1.14

+23.68

GLEN.L vs. BNZL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEN.L на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа BNZL.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEN.L и BNZL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLEN.L и BNZL.L

Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки BNZL.L в -49.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и BNZL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEN.LBNZL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-49.05%

-38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-22.45%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.56%

-44.50%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.24%

-44.50%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.99%

-49.05%

-20.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-27.58%

+23.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-9.19%

-27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

11.50%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEN.L и BNZL.L

Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Bunzl plc (BNZL.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEN.LBNZL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

7.32%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

15.99%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

20.84%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

22.84%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

23.09%

+12.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEN.L и BNZL.L

Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BNZL.L в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNZL.L
Bunzl plc		2.92%3.56%1.56%1.46%1.55%1.39%1.94%1.80%1.46%1.52%1.37%1.41%
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLEN.L и BNZL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и Bunzl plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20212022202320242025
130.73B
8.97B
(GLEN.L) Общая выручка
(BNZL.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GLEN.L значения в USD, BNZL.L значения в GBP

Сравнение рентабельности GLEN.L и BNZL.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Glencore plc и Bunzl plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
2.6%
-2.3%
Активы портфеля
GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

BNZL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о валовой прибыли в -202.25M при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в -2.3%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

BNZL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила об операционной прибыли в 585.05M при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

BNZL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о чистой прибыли в 368.25M при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

GLEN.L and BNZL.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и BNZL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор