PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с RYVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и RYVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		22.46%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		40.63%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 40.63%.

GLEIX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
22.46%
6 месяцев
22.41%
1 год
20.86%
3 года*
33.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

RYVIX

1 день
0.69%
1 месяц
1.82%
С начала года
40.63%
6 месяцев
53.01%
1 год
53.34%
3 года*
15.21%
5 лет*
13.51%
10 лет*
-1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с DHIVXGLEIX с FSENXGLEIX с GCGIXGLEIX с CSUIX
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с GHAAXRYVIX с DLDRXRYVIX с FNARXRYVIX с NMFIXRYVIX с BACIXRYVIX с CCCNXRYVIX с RYTNX

Сравнение комиссий GLEIX и RYVIX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.

RYVIX
Rydex Energy Services Fund
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLEIX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXRYVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.51

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.01

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.13

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

5.92

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVIX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXRYVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.38

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.04

+0.57

Корреляция

Корреляция между GLEIX и RYVIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и RYVIX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности RYVIX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.16%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.39%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и RYVIX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и RYVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXRYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-94.06%

+34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-26.31%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-43.86%

+21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-69.69%

+67.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-46.04%

+37.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

9.44%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и RYVIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.39%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXRYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

8.50%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

21.12%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

37.10%

-18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

35.72%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

40.44%

-14.85%