PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с JEEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		22.46%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		12.46%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%.

GLEIX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
22.46%
6 месяцев
22.41%
1 год
20.86%
3 года*
33.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

JEEIX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.46%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.29%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с DHIVXGLEIX с FSENXGLEIX с GCGIXGLEIX с CSUIX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с DLDRXJEEIX с NMFIXJEEIX с FNARXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с TORIX

Сравнение комиссий GLEIX и JEEIX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLEIX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXJEEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.36

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.04

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.67

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

16.72

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа JEEIX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.36

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.85

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.03

Корреляция

Корреляция между GLEIX и JEEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и JEEIX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности JEEIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.16%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.12%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и JEEIX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и JEEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-30.39%

-28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-7.76%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-22.02%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.99%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-4.47%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

1.70%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и JEEIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.39%, в то время как у JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.65%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

6.96%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

11.91%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

12.79%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

14.17%

+11.42%