PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDX.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDX.TO с XGD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - GLDX.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDX.TO returned 78.63% vs 71.20% for XGD.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GLDX.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDX.TO показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 5.52%.

GLDX.TO

1 день
2.14%
1 месяц
3.05%
С начала года
1.21%
6 месяцев
5.99%
1 год
78.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XGD.TO

1 день
2.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.98%
1 год
71.20%
3 года*
44.08%
5 лет*
22.81%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDX.TO и XGD.TO

2026 (YTD)20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		1.21%178.05%-11.40%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		5.52%144.45%-9.35%

Correlation

The correlation between GLDX.TO and XGD.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.93

The correlation between GLDX.TO and XGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producers Index ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с COPP.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW

Доходность на риск

GLDX.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDX.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDX.TOXGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.67

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.04

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.47

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

6.49

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDX.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDX.TO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDX.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDX.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.25

+1.57

Просадки

Сравнение просадок GLDX.TO и XGD.TO

Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -30.14%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и XGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDX.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-72.55%

+42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-28.95%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-21.88%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-28.30%

+21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

11.01%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDX.TO и XGD.TO

Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеют волатильность 15.29% и 14.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDX.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

14.57%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.13%

34.39%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.14%

42.90%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

32.65%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

33.38%

+10.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDX.TO и XGD.TO

Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XGD.TO в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.96%0.97%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.59%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GLDX.TO and XGD.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLDX.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while XGD.TO is Precious Metals. GLDX.TO tracks Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDX.TO и XGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор