PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDW.L с TFRN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDW.L и TFRN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDW.L торгуется в GBp, в то время как TFRN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFRN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDW.L показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у TFRN.L с доходностью 2.00%.


GLDW.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.34%
С начала года
3.96%
6 месяцев
5.38%
1 год
33.68%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*

TFRN.L

1 день
0.04%
1 месяц
1.22%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.86%
3 года*
2.06%
5 лет*
4.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDW.L и TFRN.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
3.96%53.57%28.18%7.26%11.82%9.07%
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc
2.00%-3.31%7.28%-0.32%13.90%2.87%

Correlation

The correlation between GLDW.L and TFRN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.09

The correlation between GLDW.L and TFRN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Core Physical Gold

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

GLDW.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

TFRN.L
Ранг доходности на риск TFRN.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFRN.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFRN.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFRN.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFRN.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFRN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDW.LTFRN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.95

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

2.54

+2.52

GLDW.L vs. TFRN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDW.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TFRN.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDW.L и TFRN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDW.LTFRN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.71

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.55

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.29

+1.02

Просадки

Сравнение просадок GLDW.L и TFRN.L

Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке TFRN.L в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и TFRN.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDW.LTFRN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-18.17%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.86%

-5.10%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-10.05%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-15.61%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-5.81%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-8.89%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

1.91%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW.L и TFRN.L

WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDW.LTFRN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.61%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

4.96%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

6.80%

+16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

8.61%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

8.90%

+7.04%

Сравнение комиссий GLDW.L и TFRN.L

GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW.L и TFRN.L

Ни GLDW.L, ни TFRN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLDW.L and TFRN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.

GLDW.L is categorized as Precious Metals, while TFRN.L is Government Bonds. GLDW.L tracks Gold, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.15% for TFRN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и TFRN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор