Сравнение GLDW.L с TFRN.L
GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while TFRN.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 19.87%/yr vs 4.72%/yr for TFRN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и TFRN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDW.L торгуется в GBp, в то время как TFRN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFRN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDW.L показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у TFRN.L с доходностью 2.00%.
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
TFRN.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW.L и TFRN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 2.00% | -3.31% | 7.28% | -0.32% | 13.90% | 2.87% |
Correlation
The correlation between GLDW.L and TFRN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between GLDW.L and TFRN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск
GLDW.L
TFRN.L
Сравнение GLDW.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDW.L | TFRN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.95 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 2.54 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.71 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.55 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.29 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и TFRN.L
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке TFRN.L в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и TFRN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -18.17% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -5.10% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -10.05% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -15.61% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -5.81% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -8.89% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 1.91% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и TFRN.L
WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.61% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 4.96% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 6.80% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 8.61% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 8.90% | +7.04% |
Сравнение комиссий GLDW.L и TFRN.L
GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и TFRN.L
Ни GLDW.L, ни TFRN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDW.L and TFRN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
GLDW.L is categorized as Precious Metals, while TFRN.L is Government Bonds. GLDW.L tracks Gold, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.15% for TFRN.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и TFRN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор