PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с SPYO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с SPYO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L).

GLDI.L и SPYO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и SPYO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и SPYO.L

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%1.55%
SPYO.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP		-13.99%16.29%-4.85%
Разные валюты инструментов

GLDI.L торгуется в USD, в то время как SPYO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у SPYO.L с доходностью -13.99%.

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYO.L

1 день
-3.79%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-10.45%
1 год
1.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI
Часто сравнивают с SPYO.L:
SPYO.L с XYLDSPYO.L с CGDVSPYO.L с SPX5.LSPYO.L с AAPI.LSPYO.L с TSLD.LSPYO.L с AMZD.LSPYO.L с SLVI.L

Сравнение комиссий GLDI.L и SPYO.L

GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYO.L в 0.45%.

SPYO.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

GLDI.L vs. SPYO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYO.L
Ранг доходности на риск SPYO.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYO.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYO.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYO.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYO.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYO.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c SPYO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LSPYO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.11

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.23

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.07

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

0.28

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. SPYO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SPYO.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и SPYO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LSPYO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.11

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

-0.21

+2.36

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и SPYO.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и SPYO.L

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности SPYO.L в 61.02%

TTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%
SPYO.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP		61.02%84.42%2.75%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и SPYO.L

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SPYO.L в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и SPYO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LSPYO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-17.68%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-14.17%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-14.17%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-4.53%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.91%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и SPYO.L

IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LSPYO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

5.00%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

9.00%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

14.95%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

14.37%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

14.37%

+4.48%