Сравнение GLDI.L с JEPG.L
GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GLDI.L returned 10.63% vs 1.67% for JEPG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDI.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI.L показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью -2.40%.
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -11.83% | 56.02% | 2.95% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | -2.40% | 12.42% | 1.26% |
Correlation
The correlation between GLDI.L and JEPG.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
GLDI.L
JEPG.L
Сравнение GLDI.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.45 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI.L и JEPG.L
Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -8.74% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -8.74% | -15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -7.73% | -16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -1.82% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 3.68% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI.L и JEPG.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 3.23% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 6.98% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 9.15% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 10.95% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 10.95% | +8.43% |
Сравнение комиссий GLDI.L и JEPG.L
И GLDI.L, и JEPG.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI.L и JEPG.L
Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности JEPG.L в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 6.81% | 6.28% | 0.50% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.33% | 7.86% | 6.50% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI.L and JEPG.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L and JEPG.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для GLDI.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор