PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с JEGA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с JEGA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L).

GLDI.L и JEGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. JEGA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и JEGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и JEGA.L

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%6.19%
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.91%12.42%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у JEGA.L с доходностью 0.91%.

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEGA.L

1 день
1.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI
Часто сравнивают с JEGA.L:
JEGA.L с TSLD.LJEGA.L с QQQO.LJEGA.L с CEGI.LJEGA.L с JEPI.LJEGA.L с SLVI.LJEGA.L с GOOO.LJEGA.L с AVGI.L

Сравнение комиссий GLDI.L и JEGA.L

И GLDI.L, и JEGA.L имеют комиссию равную 0.35%.

GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

GLDI.L vs. JEGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEGA.L
Ранг доходности на риск JEGA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c JEGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LJEGA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.37

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.55

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.55

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

2.19

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. JEGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JEGA.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и JEGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LJEGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.37

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

1.02

+1.12

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и JEGA.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и JEGA.L

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, тогда как JEGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и JEGA.L

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки JEGA.L в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и JEGA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LJEGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-7.93%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-7.92%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-4.46%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.21%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.99%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и JEGA.L

IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LJEGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

3.60%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

5.83%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

11.22%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

9.56%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

9.56%

+9.29%