Сравнение GLDI.L с EGLN.L
GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. GLDI.L is actively managed, while EGLN.L is passively managed. Over the past year, GLDI.L returned 26.77% vs 32.42% for EGLN.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GLDI.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDI.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDI.L торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDI.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 3.64%.
GLDI.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -0.81% | 61.04% | 6.19% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.63% | 7.95% |
Correlation
The correlation between GLDI.L and EGLN.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between GLDI.L and EGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
GLDI.L
EGLN.L
Сравнение GLDI.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDI.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.87 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 4.78 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDI.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.94 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок GLDI.L и EGLN.L
Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -21.33% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -17.28% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -15.77% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -5.99% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 6.76% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI.L и EGLN.L
Текущая волатильность для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) составляет 4.55%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 6.07% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 20.98% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 24.27% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.44% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.64% | +3.14% |
Сравнение комиссий GLDI.L и EGLN.L
GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI.L и EGLN.L
Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, тогда как EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 12.75% | 9.15% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI.L and EGLN.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GLDI.L.
GLDI.L is categorized as Derivative Income, while EGLN.L is Gold. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GLDI.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDI.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор