PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDE.L с TSLI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDE.L с TSLI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L).

GLDE.L и TSLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. TSLI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDE.L и TSLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDE.L и TSLI.L

2026 (YTD)20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		2.76%42.81%10.06%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-12.24%30.51%31.84%
Разные валюты инструментов

GLDE.L торгуется в GBp, в то время как TSLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -12.24%.

GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLI.L

1 день
0.66%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
1.40%
1 год
60.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с MSTI.LGLDE.L с IGLN.L
Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с COIY.LTSLI.L с AMZI.LTSLI.L с TSLGTSLI.L с TL0.DETSLI.L с NVDI.L

Сравнение комиссий GLDE.L и TSLI.L

GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSLI.L в 0.55%.

TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

GLDE.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDE.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDE.LTSLI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.13

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.20

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.56

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDE.L vs. TSLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDE.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLI.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDE.L и TSLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDE.LTSLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.66

+0.96

Корреляция

Корреляция между GLDE.L и TSLI.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDE.L и TSLI.L

Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности TSLI.L в 72.52%

TTM20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		72.52%73.68%19.21%

Просадки

Сравнение просадок GLDE.L и TSLI.L

Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки TSLI.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и TSLI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDE.LTSLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-41.20%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-20.29%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-19.06%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-11.63%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

7.89%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDE.L и TSLI.L

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDE.LTSLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

8.94%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

22.69%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

39.41%

-17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

42.92%

-24.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

42.92%

-24.16%