PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

GLCC.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		11.06%137.43%20.18%8.06%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-2.23%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью -2.23%.

GLCC.TO

1 день
3.88%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
25.18%
1 год
95.04%
3 года*
45.82%
5 лет*
26.52%
10 лет*
18.23%

QQCL.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-0.65%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий GLCC.TO и QQCL.TO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.83

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.30

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

1.29

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

5.17

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.83

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.09

-1.09

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и QQCL.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности QQCL.TO в 15.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-25.63%

-45.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-16.21%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-5.97%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-3.48%

-31.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

4.05%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и QQCL.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

7.43%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.81%

13.36%

+21.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

24.55%

+17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

20.70%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

20.70%

+11.09%