PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с PSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCC.TO с PSA.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 10 years, GLCC.TO returned 14.52%/yr vs 2.25%/yr for PSA.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и PSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PSA.TO с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GLCC.TO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 14.52% против 2.25% соответственно.

GLCC.TO

1 день
-2.75%
1 месяц
1.61%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
4.96%
1 год
60.20%
3 года*
40.99%
5 лет*
21.30%
10 лет*
14.52%

PSA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.35%
3 года*
3.73%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и PSA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		-0.45%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%38.72%-0.38%7.33%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.89%2.64%4.56%5.12%2.34%0.60%0.93%2.22%1.65%1.09%

Correlation

The correlation between GLCC.TO and PSA.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Purpose High Interest Savings Fund

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

GLCC.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOPSA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
10.34

-8.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
28.20

-26.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

6.27

-5.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

117.76

-115.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

422.79

-417.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. PSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа PSA.TO равного 10.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и PSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOPSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

10.34

-8.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

11.66

-10.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

9.68

-9.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

9.26

-9.26

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и PSA.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и PSA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCC.TOPSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-0.04%

-71.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-0.02%

-28.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.86%

-0.02%

-28.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-0.04%

-37.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-0.04%

-44.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

0.00%

-23.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.43%

-0.00%

-34.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

0.01%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и PSA.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCC.TOPSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

0.06%

+14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

0.16%

+33.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.70%

0.23%

+41.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

0.27%

+31.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

0.24%

+31.71%

Сравнение комиссий GLCC.TO и PSA.TO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и PSA.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности PSA.TO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		8.69%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

GLCC.TO and PSA.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.

GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.17% for PSA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и PSA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор