PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с EMCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCC.TO с EMCL.NEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X. Both are actively managed. Over the past year, GLCC.TO returned 45.14% vs 48.25% for EMCL.NEO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и EMCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 28.01%.

GLCC.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-12.49%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-12.79%
1 год
45.14%
3 года*
39.81%
5 лет*
21.49%
10 лет*
12.74%

EMCL.NEO

1 день
0.84%
1 месяц
3.55%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.37%
1 год
48.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и EMCL.NEO

2026 (YTD)20252024
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		-9.36%137.43%2.16%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		28.01%20.46%3.66%

Correlation

The correlation between GLCC.TO and EMCL.NEO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.26

The correlation between GLCC.TO and EMCL.NEO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLCC.TO и EMCL.NEO

Секторы
GLCC.TO
EMCL.NEO

Сырьевые материалы

100.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

19.8%

Здравоохранение

-

2.2%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

40.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

GLCC.TO
100.0%
EMCL.NEO
7.0%

Коммуникационные услуги

GLCC.TO

-

EMCL.NEO
6.5%

Потребительский циклический сектор

GLCC.TO

-

EMCL.NEO
6.3%

Потребительский защитный сектор

GLCC.TO

-

EMCL.NEO
2.8%

Энергетика

GLCC.TO

-

EMCL.NEO
4.2%

Финансовые услуги

GLCC.TO

-

EMCL.NEO
19.8%

Здравоохранение

GLCC.TO

-

EMCL.NEO
2.2%

Промышленность

GLCC.TO

-

EMCL.NEO
7.8%

Недвижимость

GLCC.TO

-

EMCL.NEO
1.1%

Технологии

GLCC.TO

-

EMCL.NEO
40.3%

Коммунальные услуги

GLCC.TO

-

EMCL.NEO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с HEQT.TO

Доходность на риск

GLCC.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLCC.TOEMCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.21

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.71

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.79

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

13.57

-9.97

GLCC.TO vs. EMCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EMCL.NEO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и EMCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и EMCL.NEO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и EMCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCC.TOEMCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.37%

-19.73%

-61.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.03%

-13.12%

-19.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.29%

-3.84%

-26.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.08%

-2.57%

-50.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

3.62%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и EMCL.NEO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCC.TOEMCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.32%

12.62%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

20.77%

+16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.14%

22.46%

+21.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

23.00%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

23.00%

+9.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и EMCL.NEO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности EMCL.NEO в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		10.11%9.86%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.55%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%

Часто задаваемые вопросы

GLCC.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и EMCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор