Сравнение GLAU.L с IGLO.L
GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) and IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds - GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while IGLO.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAU.L returned 0.73%/yr vs -3.35%/yr for IGLO.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GLAU.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IGLO.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAU.L и IGLO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLAU.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IGLO.L с доходностью -1.63%.
GLAU.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
IGLO.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- -0.82%
Сравнение доходности по годам GLAU.L и IGLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 0.41% | 4.62% | 3.58% | 6.07% | -11.13% | -1.01% | 5.46% | 7.95% | 1.58% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.63% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.38% | 5.53% | 0.80% |
Correlation
The correlation between GLAU.L and IGLO.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.36 |
Over the past year, GLAU.L and IGLO.L have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAU.L vs. IGLO.L — Ранг доходности на риск
GLAU.L
IGLO.L
Сравнение GLAU.L c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAU.L | IGLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.02 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -0.05 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAU.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.02 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.45 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.12 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок GLAU.L и IGLO.L
Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки IGLO.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и IGLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAU.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -28.01% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -4.28% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -7.93% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.58% | -25.88% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -19.08% | +18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -8.75% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.67% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAU.L и IGLO.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) составляет 1.56%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что GLAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAU.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.20% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 4.36% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 5.89% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 7.46% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.66% | +0.37% |
Сравнение комиссий GLAU.L и IGLO.L
GLAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAU.L и IGLO.L
Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности IGLO.L в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.15% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.40% | 1.21% | 1.51% | 1.25% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
GLAU.L and IGLO.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.
GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLAU.L and 0.20% for IGLO.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAU.L и IGLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор