Сравнение GLAU.L с EGOV.L
GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) and EGOV.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Global Bonds funds - GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while EGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAU.L returned 0.73%/yr vs -3.10%/yr for EGOV.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GLAU.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAU.L и EGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAU.L торгуется в USD, в то время как EGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGOV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAU.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у EGOV.L с доходностью -1.35%.
GLAU.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
EGOV.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- -0.50%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLAU.L и EGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 0.41% | 4.62% | 3.58% | 6.07% | -11.13% | -1.01% | 5.46% | -1.05% |
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | -1.34% | 7.77% | -4.17% | 3.96% | -17.03% | -6.60% | 8.78% | 0.96% |
Correlation
The correlation between GLAU.L and EGOV.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, GLAU.L and EGOV.L have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAU.L vs. EGOV.L — Ранг доходности на риск
GLAU.L
EGOV.L
Сравнение GLAU.L c EGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAU.L | EGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.11 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -0.25 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAU.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.08 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.33 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.16 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок GLAU.L и EGOV.L
Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки EGOV.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и EGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAU.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -31.67% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -4.70% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -8.86% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.58% | -29.36% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -18.31% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -14.66% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.02% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAU.L и EGOV.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) составляет 1.56%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что GLAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAU.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.15% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 4.90% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 6.54% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 9.25% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 9.54% | -2.51% |
Сравнение комиссий GLAU.L и EGOV.L
GLAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EGOV.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAU.L и EGOV.L
Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как EGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.15% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.40% | 1.21% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
GLAU.L and EGOV.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EGOV.L.
GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while EGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.10% for GLAU.L and 0.15% for EGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAU.L и EGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор