Сравнение GLAG.L с SAAA.L
GLAG.L (SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged) and SAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAG.L returned -1.75%/yr vs -3.00%/yr for SAAA.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLAG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SAAA.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAG.L и SAAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAG.L торгуется в USD, в то время как SAAA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAG.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SAAA.L с доходностью 0.05%.
GLAG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- —
SAAA.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- -0.34%
Сравнение доходности по годам GLAG.L и SAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAG.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | 0.02% | 7.79% | -1.43% | 5.30% | -16.03% | -5.16% | 9.05% | 5.87% | -3.11% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.05% | 10.73% | -5.07% | 7.72% | -20.88% | -7.79% | 11.43% | 5.68% | -4.79% |
Correlation
The correlation between GLAG.L and SAAA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between GLAG.L and SAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAG.L vs. SAAA.L — Ранг доходности на риск
GLAG.L
SAAA.L
Сравнение GLAG.L c SAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAG.L | SAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.01 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAG.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.05 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GLAG.L и SAAA.L
Максимальная просадка GLAG.L за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки SAAA.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.L и SAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAG.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -33.47% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -5.38% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.86% | -10.15% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -31.19% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -17.53% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -10.72% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.05% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAG.L и SAAA.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) составляет 1.98%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что GLAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAG.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.09% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 5.50% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 7.29% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 9.26% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 8.41% | -2.62% |
Сравнение комиссий GLAG.L и SAAA.L
GLAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SAAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAG.L и SAAA.L
Дивидендная доходность GLAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SAAA.L в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAG.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | 3.15% | 3.00% | 2.80% | 2.02% | 1.48% | 1.24% | 1.47% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.68% | 2.48% | 2.34% | 1.57% | 0.76% | 0.48% | 0.61% | 0.89% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
GLAG.L and SAAA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SAAA.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLAG.L and 0.20% for SAAA.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAG.L и SAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор