PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAG.L с IGLO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLAG.L с IGLO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLAG.L (SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged) and IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAG.L returned -1.75%/yr vs -3.35%/yr for IGLO.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GLAG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IGLO.L.

Доходность

Сравнение доходности GLAG.L и IGLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLAG.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IGLO.L с доходностью -1.63%.

GLAG.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.64%
1 год
2.33%
3 года*
3.39%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
—

IGLO.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-0.73%
1 год
-0.12%
3 года*
1.45%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
-0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAG.L и IGLO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAG.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		0.02%7.79%-1.43%5.30%-16.03%-5.16%9.05%5.87%-3.11%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		-1.63%7.14%-3.65%4.00%-17.69%-6.89%9.38%5.53%-1.42%

Correlation

The correlation between GLAG.L and IGLO.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г.

0.90

The correlation between GLAG.L and IGLO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

iShares Global Government Bond UCITS

Часто сравнивают с GLAG.L:
GLAG.L с AGHG.LGLAG.L с FGOV.LGLAG.L с XBGG.LGLAG.L с AEGG.LGLAG.L с GLAB.LGLAG.L с EGOG.LGLAG.L с IAGG
Часто сравнивают с IGLO.L:
IGLO.L с SGLO.LIGLO.L с IGLA.LIGLO.L с IAAA.LIGLO.L с BNDIGLO.L с BNDXIGLO.L с HMWO.LIGLO.L с EWU

Доходность на риск

GLAG.L vs. IGLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAG.L
Ранг доходности на риск GLAG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAG.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAG.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IGLO.L
Ранг доходности на риск IGLO.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLO.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLO.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLO.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAG.L c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAG.LIGLO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.02

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.02

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.02

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

-0.05

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAG.L vs. IGLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAG.L на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа IGLO.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAG.L и IGLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAG.LIGLO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.12

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GLAG.L и IGLO.L

Максимальная просадка GLAG.L за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки IGLO.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.L и IGLO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLAG.LIGLO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-28.01%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-4.28%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-7.93%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-25.88%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-19.08%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.75%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.67%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAG.L и IGLO.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) составляет 1.98%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что GLAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLAG.LIGLO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.20%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

4.36%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

5.89%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

7.46%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

6.66%

-0.87%

Сравнение комиссий GLAG.L и IGLO.L

GLAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAG.L и IGLO.L

Дивидендная доходность GLAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности IGLO.L в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAG.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		3.15%3.00%2.80%2.02%1.48%1.24%1.47%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		3.09%2.86%2.51%1.47%0.78%0.63%0.99%1.21%1.07%0.93%1.09%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GLAG.L and IGLO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLAG.L and 0.20% for IGLO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAG.L и IGLO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор