Сравнение GLAG.L с EGOV.L
GLAG.L (SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged) and EGOV.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from State Street and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAG.L returned -1.88%/yr vs -3.25%/yr for EGOV.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLAG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAG.L и EGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAG.L торгуется в USD, в то время как EGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGOV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAG.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у EGOV.L с доходностью -2.14%.
GLAG.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- —
EGOV.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLAG.L и EGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAG.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | -0.62% | 7.78% | -1.41% | 5.30% | -16.02% | -5.16% | 9.03% | 0.36% |
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | -2.14% | 7.77% | -4.17% | 3.96% | -17.03% | -6.60% | 8.78% | 0.96% |
Correlation
The correlation between GLAG.L and EGOV.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between GLAG.L and EGOV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAG.L vs. EGOV.L — Ранг доходности на риск
GLAG.L
EGOV.L
Сравнение GLAG.L c EGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAG.L | EGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.25 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.57 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAG.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.18 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.11 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GLAG.L и EGOV.L
Максимальная просадка GLAG.L за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки EGOV.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.L и EGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAG.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -31.67% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -4.70% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.86% | -20.00% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -29.36% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -18.97% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -14.54% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.04% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAG.L и EGOV.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) составляет 1.91%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что GLAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAG.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.04% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 4.96% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 6.59% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 16.92% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 15.56% | -9.79% |
Сравнение комиссий GLAG.L и EGOV.L
GLAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EGOV.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAG.L и EGOV.L
Дивидендная доходность GLAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как EGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLAG.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | 3.17% | 3.00% | 2.81% | 2.02% | 1.48% | 1.24% | 1.47% | 1.59% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GLAG.L and EGOV.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EGOV.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.10% for GLAG.L and 0.15% for EGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAG.L и EGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор