PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAB.L с XG7S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAB.L с XG7S.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L).

GLAB.L и XG7S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. XG7S.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и XG7S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAB.L и XG7S.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		-0.01%4.68%-381.08%5.73%-12.07%-1.74%4.48%6.42%1.00%
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		-0.06%-0.22%-1.85%-0.74%-8.86%-6.63%6.73%1.94%7.90%
Разные валюты инструментов

GLAB.L торгуется в GBP, в то время как XG7S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG7S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у XG7S.L с доходностью -0.06%.

GLAB.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XG7S.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.11%
3 года*
-1.44%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Часто сравнивают с GLAB.L:
GLAB.L с AGGU.LGLAB.L с PFORXGLAB.L с GLAD.LGLAB.L с GOVD.LGLAB.L с FGOV.LGLAB.L с GAGG.LGLAB.L с IGLH.L
Часто сравнивают с XG7S.L:
XG7S.L с EUN3.DEXG7S.L с VAGP.LXG7S.L с TDIV.ASXG7S.L с BNDXG7S.L с VAGS.LXG7S.L с GLAU.LXG7S.L с XBGG.L

Сравнение комиссий GLAB.L и XG7S.L

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XG7S.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

GLAB.L vs. XG7S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XG7S.L
Ранг доходности на риск XG7S.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c XG7S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAB.LXG7S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.01

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.17

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.08

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

-0.13

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAB.L vs. XG7S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа XG7S.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и XG7S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAB.LXG7S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.01

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.17

—

Корреляция

Корреляция между GLAB.L и XG7S.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и XG7S.L

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как XG7S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.11%3.06%139.91%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и XG7S.L

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки XG7S.L в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и XG7S.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLAB.LXG7S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-372.79%

-25.59%

-347.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-15.16%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-373.54%

-16.70%

-356.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-368.60%

-23.12%

-345.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.27%

-15.25%

-63.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

9.15%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и XG7S.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.29%, в то время как у Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG7S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLAB.LXG7S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.64%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

19.53%

-17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

21.27%

-17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.77%

14.47%

+151.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.00%

14.83%

+115.17%