Сравнение GLAB.L с AEGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L).
GLAB.L и AEGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. AEGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLAB.L и AEGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAB.L и AEGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | -0.01% | 4.68% | -381.08% | 5.73% | -12.07% | -0.72% |
AEGG.L iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.07% | 4.36% | 3.07% | 5.65% | -12.74% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у AEGG.L с доходностью -0.07%.
GLAB.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEGG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLAB.L и AEGG.L
И GLAB.L, и AEGG.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLAB.L vs. AEGG.L — Ранг доходности на риск
GLAB.L
AEGG.L
Сравнение GLAB.L c AEGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAB.L | AEGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.50 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAB.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.08 | — |
Корреляция
Корреляция между GLAB.L и AEGG.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAB.L и AEGG.L
Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как AEGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.11% | 3.06% | 139.91% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% |
AEGG.L iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLAB.L и AEGG.L
Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки AEGG.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и AEGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAB.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -372.79% | -15.75% | -357.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -2.38% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -373.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -368.60% | -1.91% | -366.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.27% | -7.77% | -70.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.67% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAB.L и AEGG.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAB.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.19% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 1.91% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 3.15% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.77% | 4.60% | +161.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.00% | 4.60% | +125.40% |