PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLAB.L с AEGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и AEGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAB.L и AEGG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
-0.01%4.68%-381.08%5.73%-12.07%-0.72%
AEGG.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.07%4.36%3.07%5.65%-12.74%-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у AEGG.L с доходностью -0.07%.


GLAB.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AEGG.L

1 день
0.34%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.20%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLAB.L и AEGG.L

И GLAB.L, и AEGG.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLAB.L vs. AEGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

AEGG.L
Ранг доходности на риск AEGG.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGG.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c AEGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLAB.LAEGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.02

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

4.50

+0.70

GLAB.L vs. AEGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEGG.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и AEGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLAB.LAEGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

Корреляция

Корреляция между GLAB.L и AEGG.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и AEGG.L

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как AEGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
3.11%3.06%139.91%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
AEGG.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и AEGG.L

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки AEGG.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и AEGG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLAB.LAEGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-372.79%

-15.75%

-357.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-2.38%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-373.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-368.60%

-1.91%

-366.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.27%

-7.77%

-70.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.67%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и AEGG.L

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLAB.LAEGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.19%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

1.91%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

3.15%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.77%

4.60%

+161.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.00%

4.60%

+125.40%