Сравнение GINC.L с WINC.L
GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. GINC.L is passively managed, while WINC.L is actively managed. Over the past year, GINC.L returned 29.97% vs 23.91% for WINC.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GINC.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности GINC.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GINC.L торгуется в GBp, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GINC.L показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у WINC.L с доходностью 11.54%.
GINC.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
WINC.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINC.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.35% | 30.32% | 2.13% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.54% | 11.87% | 9.73% |
Correlation
The correlation between GINC.L and WINC.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between GINC.L and WINC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINC.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
GINC.L
WINC.L
Сравнение GINC.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINC.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 4.44 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.71 | 16.49 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINC.L и WINC.L
Максимальная просадка GINC.L за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки WINC.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINC.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINC.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -16.51% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -5.36% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.03% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.06% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.45% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINC.L и WINC.L
Текущая волатильность для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) составляет 2.39%, в то время как у iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что GINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINC.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 3.21% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 7.23% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 10.15% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.58% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 11.58% | +3.70% |
Сравнение комиссий GINC.L и WINC.L
GINC.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINC.L и WINC.L
Дивидендная доходность GINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности WINC.L в 12.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.36% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.74% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINC.L and WINC.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
GINC.L is categorized as Global Equity Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GINC.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для GINC.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор